Forex Volatiliteit Formule

Site OANDA gebruik koekies om ons webblaaie maklik om te gebruik en persoonlike ons besoekers te maak. Koekies kan nie gebruik word om jou persoonlik te identifiseer. Met die besoek ons ​​webwerf, stem jy in om OANDA8217s gebruik van koekies in ooreenstemming met ons privaatheidsbeleid. Te sluit, te verwyder of te bestuur koekies, besoek aboutcookies. org. Beperking van koekies sal verhoed dat jy voordeel trek uit 'n paar van die funksies van ons webwerf. Laai ons Mobile Apps Meld aan Select rekening: ampltiframe src4489469.fls. doubleclick / activityisrc4489469typenewsi0catoanda0u1fxtradeiddclatdcrdidtagforchilddirectedtreatmentord1num1 mcesrc4489469.fls. doubleclick / activityisrc4489469typenewsi0catoanda0u1fxtradeiddclatdcrdidtagforchilddirectedtreatmentord1num1 width1 height1 frameborder0 styledisplay: Geen mcestyledisplay: noneampgtamplt / iframeampgt wisselvalligheid volledige kaart van die munt pare met die belangrikste prysskommelings Die volgende grafieke bied 'n vereenvoudigde oorsig van onlangse prys aktiwiteit vir verskillende munt pare en kommoditeite. Die prysbeweging grafiek toon die omvang en rigting van die prys beweging sedert die begin van geselekteerde periode totdat die huidige tyd. Die hoog-laag Beweging grafiek toon die omvang van die prys fluktuasie tussen die hoë en lae pryse gedurende dieselfde tydperk. Hierdie waarde is altyd positief en kan gebruik word as 'n eenvoudige maatstaf van markonbestendigheid vir die geselekteerde geldeenheid paar of kommoditeit. Let wel: Nie al die instrumente (metale en CFD's in die besonder) is beskikbaar in al die streke. Hoe om hierdie grafiek Paar seleksie gebruik: Beskikbaar pare kan gefiltreer om te fokus op die mense met die hoogste positiewe / negatiewe prysbewegings of hoogste absolute hoog-laag bewegings. Alternatiewelik kan jy munt pare voeg een vir een of kies 'n kategorie (hoofvakke, kommoditeite, CFD's, eksotiese of al). Tans vertoon pare kan verwyder deur die koers tabel hiernaas. Die Save knoppie stoor die huidiglik gekose pare as die standaard reeks opsie wat gebruik kan word om hierdie persoonlike selection. How herstel Volatiliteit Volatiliteit maatreël is die meting van die prys variasies oor 'n bepaalde tydperk van die tyd. Handelaars kan lae-wisselvalligheid markte te benader met twee verskillende benaderings. Ons bespreek die Gemiddelde Ware Range aanwyser as 'n meting van wisselvalligheid. Tegniese ontleding kan 'n beduidende bedrag van waarde te bring om 'n handelaar. Hoewel geen aanduiding of stel aanwysers perfek die toekoms sal voorspel, kan handelaars historiese prysbewegings te gebruik om 'n idee vir wat in die toekoms kan gebeur nie. 'N Belangrike komponent van hierdie tipe probabilistiese benadering is die vermoë om te sien die lsquobig prentjie, rsquo of die algemene toestand van die mark verhandel word. Ons het gepraat oor marktoestande in die artikel Die leidende hand van Prys Aksie en in die stuk wat ons ingeslote 'n paar wenke vir handelaars om die waargeneem toestand kwalifiseer in 'n poging om die strategie en benadering meer behoorlik kies vir die handel daardie spesifieke toestand. In hierdie artikel, wersquore gaan die bespreking 'n stap verder deur te fokus op een van die primêre faktore van belang by die bepaling van marktoestande: Volatiliteit. Wisselvalligheid is die meting van die prys variasies: Groot prysbewegings / veranderinge is 'n aanduiding van 'n hoë wisselvalligheid terwyl kleiner prysbewegings is laag wisselvalligheid. Soos handelaars, prysbewegings is wat voorsiening maak vir wins. Groter prys variasies beteken meer potensiaal vir wins, want daar is net meer geleentheid beskikbaar met hierdie groter bewegings. Maar is dit noodwendig 'n goeie ding die gevare van Volatiliteit Die skoonheid van 'n hoë-wisselvalligheid voorwaardes kan duidelik wees: Net soos ons hierbo gesê het, hoër vlakke van wisselvalligheid beteken groter prysbewegings en groter prysbewegings beteken meer geleentheid. Maar handelaars moet die ander kant van die muntstuk sien: Hoër vlakke van wisselvalligheid ook beteken dat prysbewegings is selfs minder voorspelbaar. Terugskrywings kan meer aggressief wees, en as 'n handelaar hulself bevind aan die verkeerde kant van die skuif, kan die potensiële verlies selfs hoër in 'n hoë-wisselvalligheid omgewing as die verhoogde aktiwiteit kan groter prysbewegings teen die handelaar behels asook in wees hul guns. Vir baie handelaars, veral nuwes, kan hoër vlakke van wisselvalligheid aansienlik meer risiko as voordeel te bied. Die rede hiervoor is die nommer een fout wat Forex Traders Maak en die feit dat hoër vlakke van wisselvalligheid blootstel hierdie handelaars om hierdie risiko's selfs meer as 'n lae-wisselvalligheid. So voordat ons in meting of handel wisselvalligheid gaan, kan jy weet dat risikobestuur is 'n noodsaaklikheid as die handel in hierdie hoër-wisselvalligheid omgewings. Versuim om die risiko's van sulke omgewings waar te neem kan 'n vinnige manier om 'n gevreesde marge oproep gesig wees. Gemiddelde Ware Range Die gemiddelde Ware Range aanwyser staan ​​bo die meeste ander wanneer dit kom by die meting van wisselvalligheid. ATR is geskep deur J. Welles Wilder (dieselfde here wat RSI, Paraboliese Kong, en die ADX aanwyser geskep), en is ontwerp om die Ware Range meet oor 'n bepaalde tydperk van die tyd. Ware Range gespesifiseer as die grootste van: Hoë van die huidige tydperk minder die laagtepunt van die huidige tydperk Die hoogtepunt van die huidige tydperk minder die vorige periodrsquos sluiting waarde Die lae van die huidige tydperk minder die vorige periodrsquos sluiting waarde Omdat wersquore net probeer om meet wisselvalligheid, is absolute waardes wat in die bostaande berekeninge om die lsquotrue range. rsquo bepaal So het die grootste van die bogenoemde drie getalle is die lsquotrue reeks, rsquo ongeag of die waarde was negatief of nie. Sodra hierdie waardes word bereken, kan hulle gemiddeld oor 'n tydperk van die tyd uit te stryk die nabye termyn fluktuasies (14 periodes is algemeen). Die gevolg is gemiddelde Ware Range. In die onderstaande grafiek, wersquove ATR bygevoeg om te illustreer hoe die aanwyser groter waardes sal registreer as die omvang van prysbewegings verhogings: Geskep met Marketscope / Trading Station II voorberei deur James Stanley Na handelaars geleer om wisselvalligheid te meet, kan hulle dan kyk om te integreer die ATR aanwyser in hul benaderings in een van twee maniere. As 'n wisselvalligheid filter om te bepaal watter strategie of benadering tot diens te neem om die risiko (stop afstand) te meet wanneer die inisiëring handel posisies Gebruik ATR as Volatiliteit Filter Net soos ons in ons reeks-handel artikel gesien het, kan handelaars lae-wisselvalligheid omgewings benader met twee verskillende benaderings. Eenvoudig, kan handelaars kyk vir die lae-wisselvalligheid omgewing om voort te gaan, of hulle kan kyk vir dit om te verander. Beteken, kan handelaars lae-wisselvalligheid benader deur die handel die reeks (voortsetting van 'n lae-wisselvalligheid), of hulle kan kyk na die tempo (toename in onbestendigheid) handel. Die verskil tussen die twee toestande is groot as reeks-handelaars is op soek na weerstand te verkoop en koop ondersteuning terwyl tempo handelaars is op soek na presies die teenoorgestelde doen. Verder reeks-handelaars het die luukse van goed gedefinieerde ondersteuning en weerstand vir stop plasing terwyl tempo handelaars doen nie. En terwyl breakouts potensieel kan lei tot groot skuiwe, die waarskynlikheid van sukses is aansienlik laer. Dit beteken dat valse breakouts volop kan wees, en die handel die tempo vereis dikwels meer aggressiewe risikoprofiel-beloning verhouding (tot die laer waarskynlikheid van sukses te verreken). Die gebruik van ATR vir risikobestuur Een van die primêre stryd vir nuwe handelaars is om te leer waar om die beskermende stop te plaas wanneer die inisiëring nuwe posisies. ATR kan help met hierdie doel te bereik. Omdat ATR is gebaseer op prysbewegings in die mark, sal die aanwyser groei saam met wisselvalligheid. Dit stel die handelaar om wyer tot stilstand kom in meer wisselvallige markte, of strenger tot stilstand kom in 'n laer-wisselvalligheid omgewings gebruik. Die ATR aanwyser is vertoon in dieselfde prys formaat as die geldeenheid paar. So, sou 'n waarde van lsquo.00458rsquo op euro / dollar dui 45,8 pitte. Alternatiewelik, sou 'n lesing van lsquo.455rsquo op USDJPY dui 45,5 pitte. Soos wisselvalligheid styg of daal, sal hierdie statistieke te verhoog of sowel verminder. Handelaars kan dit gebruik tot hulle voordeel deur die plasing van tot stilstand kom op grond van die waarde van ATR. As yoursquod soos meer inligting oor hierdie metode, bespreek ons ​​die uitgangspunt breedvoerig in die artikel, Besturende Risiko wi t h ATR. --- Geskryf deur James Stanley James is beskikbaar op Twitter JStanleyFX Wil jy jou FX Onderwys DailyFX het onlangs DailyFX Universiteit wat is heeltemal gratis om enige en alle handelaars DailyFX bied forex nuus en tegniese ontleding op die tendense wat die globale invloed te verbeter valuta markte. Leer forex met 'n gratis praktyk rekening en handel kaarte van FXCM. Forex Volatiliteit Sakrekenaar Die Forex Volatiliteit Sakrekenaar hulpmiddel genereer die daaglikse wisselvalligheid vir groot, kruis, en eksotiese geldeenheid pare. Die berekening is gebaseer op 'n daaglikse pit en persentasie verandering, volgens die gekose tyd raam. Jy kan die tyd te definieer deur die invoer van die hoeveelheid weke. Deur te kliek op 'n individuele geldeenheid paar, kan jy die ooreenstemmende uurlikse wisselvalligheid kaarte, asook die grafiek vertoon sy gemiddelde wisselvalligheid per weekdag sien, oor jou gekose tyd raam. Jy kan 'n ander boodskap in NOMMER seconds. Seeking Volatiliteit aanwyser stuur geword Augustus 2008 Status: Wees dankbaar vir enige en alle winste 103 Posts Ek wil graag 'n aanduiding vir die MT4 platform wat vir my 'n relatiewe mate van die wisselvalligheid sou gee vir 'n geldeenheid te vind paar. Ek soek na terug te hou op ambagte wanneer wisselvalligheid is aan die kwyn en ek het 'n manier om dit te verander in wisselvalligheid te meet. Met ander woorde ek probeer kap vermy. Ek is reeds bewus van die ADX (Gemiddeld Directional Beweging Index) en die BWI (bandwydte, dit wil sê Bollinger aanwyser) en het daardie getoets en ek is op soek na iets wat meer reaktief om veranderinge in wisselvalligheid. As jy in staat is om my te stuur in die rigting van so 'n aanwyser behalwe die bogenoemde twee is, sal ek seker waardeer die hulp. Hoop dit is die regte forum vir hierdie vraag (maar ek dink as ek dit sal verkeerd iemand vrywilligers om my uit te stryk - LOL). Baie dankie by voorbaat vir enige hulp, Rich geword Augustus 2009 Status: Lid 155 Posts Ek wil graag 'n aanduiding vir die MT4 platform wat vir my 'n relatiewe mate van die wisselvalligheid van 'n geldeenheid paar sal gee te vind. Ek soek na terug te hou op ambagte wanneer wisselvalligheid is aan die kwyn en ek het 'n manier om dit te verander in wisselvalligheid te meet. Met ander. Die manier waarop ek meet wisselvalligheid is wanneer die twee het 'n klein bars vir 'n rukkie wisselvalligheid is laag, wanneer die bars is groter die wisselvalligheid is hoog. 'N maklike manier om dit te sien is om volume te kyk. Wanneer daar 'n lae wisselvalligheid die volume bars is klein en omgekeerd. Gewoonlik, as 'n reël, wisselvalligheid is baie laag tussen Noon-Midnight (EST) en die wisselvalligheid optel skerp tussen middernag-Noon (EST). Laat my weet as jy 'n manier om voordeel te trek uit handel wanneer wisselvalligheid is hoër vind. Hoop dit help. Dankie vir die antwoord uiteindelik - ek bedoel uiteindelik, dankie vir die antwoord. O skiet, hulle albei klink verkeerd, maar jy weet wat Im probeer sê. My probleem met die gebruik van die bars is dat hulle opneem relatiewe gedeeltes van die skerm te danke aan die outomatiese skalering van die MT4 platform en dit is werklik maklik om misgis wat 'n quotlittlequot bar of 'n quotbigquot bar is as jy beweeg van een currpair na 'n ander. Dankie, fguru, vir die mq4. Ek sal seker probeer dit. Maar die probleem met die gebruik van 'n volume aanwyser in forex is dat sonder 'n sentrale skoonmaak van die huis vir ambagte. Eintlik is Deel Data nie misleidend, want dit meet die hoeveelheid prysveranderings per maat wees. 'N Sentrale skoonmaak van die huis is nie nodig nie. Ek vind dit 'n baie betroubare manier om veranderinge in wisselvalligheid meet wees. As die prys veranderinge per maat val af, belangstelling in die mark dalings. Dit is die rede waarom die volume bars is gewoonlik baie klein tussen Noon-Midnight (EST), want niemand het regtig 'n belang in hierdie tyd. Die werklike vraag is hoe gaan jy om voordeel te trek uit handel wanneer wisselvalligheid is hoër. Ek wens dit so eenvoudig as wat dit makliker maak om voordeel te trek wanneer wisselvalligheid is hoër was. Enige idees Ive eintlik gekom om dat die meeste van die nuwe geewhiz dinges vind. Wel, om eerlik te wees, suig. Moenie my verkeerd verstaan ​​nie al is, dit is goed om te weet hulle is daar buite en ek glo dit is deel van die leerproses. Ek het deur die fase van die bevestiging van 'n nuwe ding vir my kaart en probeer dit uit om te sien of dit quotspokequot vir my. Baie min het eintlik maar Im 'n redelik eenvoudige mede. Wel, wat my dien reg, dink ek. Ek het net geweet dat wanneer ek in wat ek oorweeg om 'n humoristiese eenkant gegooi (a wegwerp lyn, as jy wil) oor 'n geewhiz dinges, dat iemand dit sou neem as 'n ernstige begeerte om 'n nuwerwetse gadget om die forex handel met te vind . En dit is 'n probleem in 'n forum waar ons geneig is om 'n verkorte weergawe van wat ons probeer om uit te spreek. Maar ek kon nie net vind 'n tong-in-die-kies emoticon te plaas nadat inskrywing. Mea culpa. Ive het bevind dat die beste aanwysers is dieselfde standaard kinders wat kom in MT4. En ek waardeer die moeite nog ontnuchteren ander noob van die behoefte aan 'n heilige graal aanwyser en in noob-agtige mode paal dit op die reeds groot hoop van meestal nutteloos aanwysers stapels tot die onsuksesvolle noobs grafiek vind. Nie my styl nie my bedoeling met hierdie draad. Maar ek moet seker verduidelik in my eerste plasing toe ek hierdie draad dat ek sedert die einde van 2003 is die handel die forex en gereeld uit 300 tot 500 pitte per week geskep. handel meestal vier dae weke. Hoewel dit nie die mees suksesvolle forex handelaar daar is, ek doen in orde. Met die navraag in hierdie draad Ek is op soek na 'n manier om 'n reeds redelik suksesvolle handel metode aanpas (of verder te verbeter). Spesifiek het ek opgemerk dat wanneer die H1 tot stilstand kom trending en begin wissel, wat die normale seine wat my my inskrywing het soms beland skep van 'n handel wat gaan in 'n tjop wat nie meer die handel stelsel kies wat oorspronklik verwag 'n draai bevoordeel. In 'n ergste scenario, sal my stop getref - 'n scenario baie van ons is vertroud met. Dit ontwikkel na 'n nouer reeks bars is soms moeilik om te bepaal wanneer 'n mens nie die currpair grafiek vir 'n paar uur het hulle besoek en die outoskalering kenmerk van MT4 gemaak die bars verskyn relatief groter al is dit in 'n nouer reeks. So die oog lees van die bars kan die relatief strenger reeks nie agterkom nie. So ek is op soek na 'n aanduiding dat die situasie vir my sal monitor en gee my 'n onmiddellik herkenbaar teken dat die hoë-laestrek aansienlik vernou. Bollinger Band (BB) is agter 'n bietjie te veel vir my en die standaardafwyking bulte verdraai die bandwydte aanwyser (BWI), my nie vertel wat ek wil om vinnig te sien. Maar ek doen die opmerking quotnew Albert Maritz thingamabobs dat niemand behalwe 'n paar klein kleinhandel handelaars op 'n forum is usingquot (ook geen oortreding vir enigiemand hier) in reaksie op my oorspronklike plasing verwerp. Teen daardie lyn van redenasie geen vordering sal ooit gemaak in tegniese handel en Williams, Bollinger, Donchian en Wilder sou nooit geproduseer en verfynde aanwysers dat duisende van die handelaars suksesvol gebruik en vertrou op vandag. Sou iemand ernstig beweer dat elke stap in tegniese handel is ontwikkel en geslyp en dat ons nou verby die ouderdom van innovasie en die skepping. Persoonlik, ek sag verwerp die idee. So om terug op die onderwerp te kry, probeer ek om uit te vind as iemand 'n objektiewe aanduiding dat styf n vinnig vernou reeks op H1 sou meet het gekodeer. Om te verwys na my vorige post (7) As ek verder hieroor dink, een ding wat sal werk sal óf 'n reeks aanduiding dat die swaai hoogtepunte gemeet aan laagtepunte swaai en lees dit uit soos 'n lyn grafiek of 'n histogram wees. Nog sal iets wat die afstande tussen fraktale hoogtepunte en fraktale laagtepunte gemeet en lees met 'n wissel numeriese waarde wees. Voorwaarts en daarbo OK. Aangesien 'n prentjie is gesê die moeite werd 'n duisend woorde te wees (of is dit 10000) Ek sal staatmaak op 'n skerm geskiet om my punt oor te dra (kliek op aangeheg GIF lêer). In hierdie skoot van die EU (EURUSD) H1 van vandag, hierdie currpair het 'n aanloop wat veroorsaak dat die BB om uit te gaan om hul 2.0 standaardafwykings. Dan vernou die tralies af na 'n reeks van ongeveer 37 pitte (1 rooi pyl). Maar as ek vertrou op 'n BWI (Bollinger Bandwydte aanwyser) om wisselvalligheid te meet, wanneer ek aangekom het om te kyk na hierdie currpair, die BWI toon vir my 'n 298 pit bandwydte (kyk na die reg in die prentjie). Dit is te stadig vir my - dit wil sê sloerende. Dit isnt tot 11 uur later dat die BWI my sal wys 'n bandwydte van 30P (2 rooi pyl). Ek is op soek na iets wat vir my 'n vinniger aanduiding dat wisselvalligheid (en omvang) ver gedaal het, sal gee. Ek beslis cant gebruik BB met hul afhanklikheid van 'n ineenstorting standaardafwyking. Aangeheg Image (Klik om te vergroot) geword Julie 2010 Status: Groot verwagtinge te maak grotes 1368 Posts Invisible Enige Sterkte met jou soektog Indien nie, ek dink ek het net gestruikel oor Mark Whistlers Volatiliteit Verligte boek (check www. wallstreetrockstar / Smart /) en hy beweer dat hy 'n golf prys massa (aanwyser) dat wisselvalligheid van 'n skaal van 0 meet aan 1 en hy aangepas ook die BB standaardafwyking instelling om rekenskap te gee data / inligting verlies met 1,2 het - 3.2 afhangende van die tydperk omgewing, draai dit in ' 'n leidende eerder as 'n sloerende aanwyser. Ek is nog steeds die bestudering van sy boek amp luister na 'n paar van sy aangeteken seminare op die webwerf fxstreet (www. fxstreet / soek / contr. B-02287c7713b8). Check dit uit en as jy hom beter te verstaan ​​of iets van belang optel as 'n meer ervare fx handelaar as ek, pls leidraad my in, soos Im nog steeds probeer om die klere te leer en kry my voete nat. Lae risiko laag Stres Hoë Beloning hoë waarskynlikheid TradesA Vereenvoudigde Benadering Om te bereken Volatiliteit laai die speler. Baie beleggers het abnormale vlakke van beleggingsprestasie wisselvalligheid beleef tydens verskillende periodes van die marksiklus. Terwyl wisselvalligheid groter as wat verwag is tydens sekere tye mag wees, kan 'n geval ook gemaak word dat die wyse waarop wisselvalligheid tipies gemeet dra by tot die probleem van onverwagte wisselvalligheid. Die doel van hierdie artikel is om die kwessies wat verband hou met die tradisionele mate van wisselvalligheid bespreek, en om 'n meer intuïtiewe benadering wat deur beleggers gebruik kan word ten einde hulle te help om die grootte van hul belegging risiko's te evalueer verduidelik. Tradisionele Meet van Volatiliteit Die meeste beleggers moet bewus wees dat standaardafwyking is die tipiese statistiek gebruik om wisselvalligheid te meet. Standaardafwyking is eenvoudig gedefinieer word as die vierkantswortel van die gemiddelde kwadraat afwyking van die data van die gemiddelde. Terwyl hierdie statistiek is relatief maklik om te bereken, die aannames agter sy interpretasie is meer kompleks, wat op sy beurt verhoog kommer uitgespreek oor die akkuraatheid. As gevolg hiervan, is daar 'n sekere vlak van skeptisisme rondom die geldigheid daarvan as 'n akkurate maatstaf van risiko. (Vir meer inligting, sien die gebruike en beperkinge van Volatiliteit.) Om te verduidelik, ten einde vir standaardafwyking om 'n akkurate maatstaf van risiko wees, 'n aanname het dat beleggingsprestasie data volg 'n normale verspreiding te maak. In grafiese terme, sal 'n normale verspreiding van data plot op 'n grafiek op 'n wyse wat lyk soos 'n klok kurwe. As hierdie standaard geld, moet dan ongeveer 68 van die verwagte uitkomste tussen 1 standaardafwykings vanaf die beleggings verwagte opbrengs lê. 95 moet lê tussen 2 standaardafwykings, en 99 moet tussen 3 standaardafwykings lê. Byvoorbeeld, gedurende die tydperk van 1 Junie 1979 deur 1 Junie 2009, die drie-jaar rollende geannualiseerde gemiddelde prestasie van die SampP 500 Indeks was 9.5, en sy standaardafwyking is 10. Gegewe hierdie basislyn parameters van prestasie, sou 'n mens verwag dat 68 van die tyd die verwagte prestasie van die SampP 500 indeks binne 'n verskeidenheid van -0,5 en 19.5 (9.5 10) sou val. Ongelukkig is daar drie hoofredes waarom beleggingsprestasie data nie normaalweg kan versprei. In die eerste plek is beleggingsprestasie tipies skeef, wat beteken dat terugkeer uitkerings is tipies asimmetriese. As gevolg hiervan, beleggers is geneig om abnormale hoë en lae periodes van prestasie ervaar. Tweede, beleggingsprestasie vertoon gewoonlik 'n eiendom bekend as kurtose. wat beteken dat beleggingsprestasie vertoon 'n abnormaal groot aantal positiewe en / of negatiewe periodes van prestasie. Saam, hierdie probleme warp die voorkoms van die klok kurwe, en verdraai die akkuraatheid van standaardafwyking as 'n maatstaf van risiko. Benewens skeefheid en kurtose, 'n probleem wat bekend staan ​​as heteroskedasticity is ook 'n bron van kommer. Heteroskedasticity beteken eenvoudig dat die afwyking van die monster beleggingsprestasie data is nie konstant oor tyd. As gevolg hiervan, standaardafwyking is geneig om te wissel gebaseer op die lengte van die tydperk wat gebruik word om die berekening, of die tydperk wat gekies is om die berekening te maak. Soos skeefheid en kurtose, sal die gevolge van heteroskedasticity standaardafwyking laat 'n onbetroubare mate van risiko wees. gesamentlik geneem, kan hierdie drie probleme veroorsaak beleggers om die potensiële wisselvalligheid van hul beleggings misverstaan, en hulle bekend maak die potensieel neem veel meer risiko as wat verwag is. (Vir meer inligting, sien ons CFA Vlak 1- Kwantitatiewe Metodes Eksamen Guide.) 'N tradisioneel Meet wisselvalligheid Gelukkig is daar 'n baie makliker en meer akkurate manier om te meet en te ondersoek risiko. Deur 'n proses wat bekend staan ​​as die historiese metode, kan die risiko word gevange geneem en in 'n meer insiggewende wyse as deur die gebruik van standaard afwyking ontleed. Om hierdie metode gebruik, moet beleggers eenvoudig na die historiese prestasie van hul beleggings grafiek, deur die opwekking van 'n grafiek wat bekend staan ​​as 'n histogram. 'N Histogram is 'n term wat die verhouding van waarnemings wat binne 'n gasheer van kategorie wissel val erwe. Byvoorbeeld, in die onderstaande grafiek, die drie-jaar rollende geannualiseerde gemiddelde prestasie van die SampP 500-indeks vir die tydperk van 1 Junie 1979 tot en met 1 Junie het 2009 gebou. Die vertikale as die grootte van die prestasie van die SampP 500-indeks, en die horisontale as verteenwoordig die frekwensie waarin die SampP 500 Indeks ervaar sulke prestasie. Figuur 1: SampP 500 Indeks Performance Histogram Bron: Investopedia 2009 as die grafiek illustreer, die gebruik van 'n histogram kan beleggers om die persent van die tyd waarin die prestasie van 'n belegging is binne, onder of bo 'n gegewe reeks bepaal. Byvoorbeeld, 16 van die SampP 500 Indeks prestasie Waarnemings het 'n opbrengs tussen 9 en 11.7. In terme van die prestasie onder of bo 'n drempel, kan dit ook bepaal dat die SampP 500 Indeks ervaar 'n verlies groter as of gelyk aan 1,1, 16 van die tyd, en prestasie bo 24.8, 7.7 van die tyd. Die vergelyking van die vorm Die gebruik van die historiese metode deur middel van 'n histogram het drie belangrikste voordele oor die gebruik van standaard afwyking. In die eerste plek het die historiese metode nie vereis dat beleggingsprestasie gewoonlik versprei. In die tweede plek is die impak van skeefheid en kurtose uitdruklik vasgevang word in die histogram grafiek, wat beleggers bied met die nodige inligting te onverwagse wisselvalligheid verrassing te versag. Derde, beleggers kan die grootte van winste en verliese ervaar ondersoek. Die enigste nadeel van die historiese metode is dat die histogram, soos die gebruik van standaard afwyking, ly aan die potensiële impak van heteroskedasticity. Dit moet egter nie 'n verrassing wees as beleggers moet verstaan ​​dat vorige prestasie is nie 'n aanduiding van toekomstige opbrengste. In elk geval, selfs met hierdie een caveat, die historiese metode dien steeds as 'n uitstekende basislyn mate van beleggingsrisiko, en moet gebruik word deur beleggers vir die evaluering van die grootte en frekwensie van hul potensiaal winste en verliese wat verband hou met hul beleggingsgeleenthede. Toepassing van die Metodiek Nou dat beleggers verstaan ​​dat die historiese metode kan gebruik word as 'n insiggewende manier om te meet en risiko te ontleed, die vraag is dan: Hoe kan beleggers te genereer 'n histogram om hulle te help om te ondersoek die risiko eienskappe van hul beleggings Een aanbeveling is om die beleggingsprestasie inligting van die beleggingsbestuur maatskappye aan te vra. Tog kan die nodige inligting ook verkry word deur die insameling van die maandelikse sluitingsprys van die opsie belegging, tipies gevind deur middel van verskeie bronne, en dan met die hand bereken beleggingsprestasie. Na prestasie-inligting is versamel, of met die hand bereken, kan 'n histogram gebou deur die invoer van die data in 'n sagteware pakket, soos Microsoft Excel. en die gebruik van die sagteware data-analise byvoeging funksie. Deur gebruik te maak van hierdie metode, moet beleggers in staat wees om maklik te genereer 'n histogram, wat op sy beurt moet hulle help om te bepaal die ware wisselvalligheid van hul beleggingsgeleenthede. Gevolgtrekking In praktiese terme, moet die benutting van 'n histogram toelaat dat beleggers om die risiko van hul beleggings in 'n wyse wat hulle sal help om te bepaal die bedrag van die geld wat hulle staan ​​te maak of verloor op 'n jaarlikse grondslag te ondersoek. Gegewe hierdie tipe van die werklike wêreld toepaslikheid, moet beleggers minder verbaas wees wanneer die markte drasties wissel, en daarom moet hulle baie meer tevrede met hul belegging blootstelling tydens alle ekonomiese omgewings voel. (Vir meer inligting Verstaan ​​Volatiliteit Metings.)